투자 기초 | 차트 | 스토캐스틱 (Stochastic) Fast, Slow

 

지난시간에 소개한 RSI와 유사한 지표

https://runnerlearner2.tistory.com/6

투자 기초 | 차트 | RSI 과매수 과매도

 

스토캐스틱 (Stochastic)  Fast, Slow

에 대해 설명하도록 하겠습니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

 

 

스토캐스틱 오실레이터는 1950년대 조지 레인이 개발한 모멘텀 지표로,

주가의 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 널리 사용됩니다.

Fast는 단기 변동성 포착에

Slow는 추세 확인에 적합합니다.

 

 

1. 스토캐스틱 오실레이터의 기본 원리

 

스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간(일반적으로 14일) 동안

최고가와 최저가의 범위 내에서

현재 종가의 위치를 백분율로 계산합니다.

이 값을 통해 주식의 상대적인 위치를 나타내며

주식이 과매도인지 과매수인지를 파악할 수 있습니다.

 

%K는 주어진 기간 동안의 현재 가격이

전체 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지 보여줍니다.

 

%D는 %K의 이동 평균으로

일반적으로 3일 이동 평균을 사용합니다.

%D는 %K보다 매매 신호가 더 부드럽고

신뢰도가 높은 것으로 간주됩니다.

 

2. 스토캐스틱 오실레이터의 두 가지 유형: Fast와 Slow

 

(1) 빠른 스토캐스틱 (Stochastic Fast)

 

빠른 스토캐스틱은 계산이 간단하고 빠르게 반응하지만,

과도한 노이즈나 잘못된 신호를 제공할 수 있습니다.

%K와 %D가 교차하는 지점에서 매매 신호를 주며

%K가 %D를 상향 교차하면 매수 신호

하향 교차하면 매도 신호로 해석됩니다.

 

(2) 느린 스토캐스틱 (Stochastic Slow)

 

느린 스토캐스틱은 빠른 스토캐스틱보다 반응이 느리지만

그만큼 신호의 신뢰도가 높아지며

매매 신호에 더 정확하게 반응합니다.

 

저는 개인적으로 Slow를 쓰기 때문에

예시로는 Slow를 보여드리겠습니다.

 

 

 

3. 스토캐스틱 오실레이터 활용

 

과매수신호

스토캐스틱 값이 80 이상일 때

풀무원 과매수 구간과 가격하락

 

가격 상승이 과도해 하락 반전 가능성이 있습니다.

 

 

 

과매도신호

 스토캐스틱 값이 20 이하일 때

삼양식품 과매도 구간과 가격 반등

 

 

가격 하락이 과도해 반등 가능성을 시사합니다.

 

 

 %K와 %D의 교차 (Crossovers)

%K가 %D를 상향 교차 - 매수 신호

%K가 %D를 하향 교차 - 매도 신호

 

 

 

주의할점

RSI와 마찬가지로 강한 상승장에서는 

과매수 구간이 긴 기간 유지되고

과매수 유지

 

하락장에서는 과매도 구간이 장기간 유지됩니다.

 

따라서 제가 추천하는 사용방식은

1.'장기 전망이 좋은 주식'이고

2. '단기전망에 하락하여 과매도 구간'이 왔을 때

장기전망이 좋은 방산주식 과매도 구간에 매수

 

매수하는것 입니다. 

 

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스토캐스틱 slow와  RSI 비교

스토케스틱 slow추천 상황 : 횡보장, 단기매매( 스윙트레이딩 )

RSI 추천 상황: 추세장이 강한경우(급등락),중기투자(2주 이상)

 

Sto slow 는 고점,저점 포착에 유리합니다.

RSI는 추세 강도에 민감하게 반응해 추세흐름 분석에 유리합니다.

 

Sto slow와 RSI를 같이 분석하고 같은 방향이면 신뢰도가 올라갑니다.